【最高】ディフェンシブセクター＋ブルベアショート戦略

S&P500＋ブルベアショート戦略でも相当いい感じですけど、ディフェンシブセクターだとさらに安定度が増しそう。

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Standard Deviation 11.0%（SPYのみ 18.1%）

Annualized Return 11.7%（SPYのみ 10.2%）
Worst Year -11.3%（SPYのみ -36.8%）
Maximum Drawdown -40%程度？・正確に計算できず（SPYのみ -55.19%）

と素晴らしい実績を叩き出します。

「VHT+VDC+VPU：ショート戦略＝80%：20%」とした場合の実績を確認しました。

年	VHT等	ショート戦略	併用
2007	12.6%	6.6%	11.4%
2008	-22.2%	90.5%	0.4%
2009	16.5%	14.5%	16.1%
2010	9.2%	9.8%	9.3%
2011	14.5%	21.2%	15.9%
2012	10.6%	0.3%	8.5%
2013	28.2%	-3.3%	21.9%
2014	3.9%	8.6%	4.8%
2015	3.1%	13.1%	5.1%
2016	7.1%	9.5%	7.5%
2017	15.9%	-2.5%	12.2%
2018	0.8%	15.9%	3.8%
2019	24.6%	-4.3%	18.9%
2020	9.3%	12.5%	10.0%
2021	18.6%	12.8%	17.4%
2022	-2.1%	34.8%	5.3%
2023	-0.9%	-4.8%	-1.7%
2024	16.7%	16.4%	16.6%

Standard Deviation 6.6%（SPYのみ 18.1%）
Annualized Return 10.1%（SPYのみ 10.2%）
Worst Year -1.7%（SPYのみ -36.8%）
Maximum Drawdown -27.8%（SPYのみ -55.19%）

もう訳分からないっすね。
リターンは株式なみ、リスクは長期国債なみ。
（CFDの調整金等を加味するとリターンはもう少し下がりますが、投資割合20%ですから影響は些少です。）

↓米国VIを加える前のDrawdown。細かいのは無視して2008年／2020年をヘッジしたいです。


Drawdown対策案
預貯金　　　　 40%
全世界株式　　 48%
ショート戦略　 11%
米国ＶＩ　　　   1%
----------------------------
合計　　　　　100%

割合が1%だとヘッジ効果は大した事無いですけど、コスト（上記の配分でも年リターン▲0.6%は覚悟）かけ過ぎも良く無いしなぁ。

CFDだと米国VIが使えそうですねー。

リーマン・ショックで跳ね上がり、コロナショックでも跳ね上がる。
ただしコストは爆裂高い。

【VIX恐怖指数】14.60 ▼4.20% -0.64 [11/25] https://t.co/r7xduDmxVF https://t.co/iVgS02oBls

− osaru2464 (@osaru2464) November 26, 2024